AZ3 – Quantitative Anlagestrategien: Smart Beta and Risk Premia
Kurzbeschreibung
Das Seminar befasst sich mit quantitativen Anlagestrategien wie Smart Beta, Factor und Risk Premia. Eingangs wird erläutert, was diese Strategien auszeichnet und wie sie sich von Hedgefonds unterscheiden. In einem zweiten Teil wird die Umsetzung dieser Strategien in privaten und institutionellen Portfolios mit dem Ziel einer besseren Diversifikation und/oder höheren Rendite diskutiert. Berücksichtigt werden auch die wichtigsten Aspekte der Due Diligence. Abschliessend werden die Grenzen dieser Anlagestrategien aufgezeigt.
Dauer: 4 Lernstunden
Präsenzseminar 1/2 Tag
Zur Rezertifizierung empfohlen
Affluent, CWMA
Inhalte
- Definition und Funktionsweise von Smart Beta, Factor und Risk Premia Anlagestrategien
- Wie kann damit eine bessere Diversifikation und/oder höhere Rendite erreicht werden?
- Worauf ist bei der Due Diligence zu achten?
- Wo liegen die Grenzen dieser Strategien?
Nutzen
- Verstehen der Funktionsweise von Smart Beta, Factor und Risk Premia Anlagestrategien
- Über die Implementierung dieser Strategien in privaten und institutionellen Portfolios Bescheid wissen
- Kennen der Anlageprodukte in diesem Bereich
- Kennen der Grenzen dieser Strategien und der wichtigsten Aspekte von Due Diligence
Weitere Informationen
Das Seminar richtet sich an Wealth Manager, Vermögensberater, Portfolio Manager, Kundenbetreuer und Finanzanalysten.
Mehrjährige praktische Erfahrung verknüpft mit aktuellem Fachwissen wird vorausgesetzt. Das Seminar wird in Englisch durchgeführt. Ausreichende Sprachkenntnisse, um den Ausführungen zu folgen, werden vorausgesetzt.
Die Inhalte werden in Präsentationen, Beispielen und Diskussionen erarbeitet und vertieft.
CHF 480.–
(Für SFAA-Mitglieder gelten die Preise gemäss Informationen auf der SFAA-Webseite)
Buchungen
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.